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O Bank Millennium titulariza 1,66 mil milhões em crédito e fortalece os requisitos de capital

Maior operação de securitização sintética na história do Bank Millennium

O Bank Millennium anunciou uma operação de securitização sintética de direitos de crédito não hipotecário e não garantido, no valor de 7,2 mil milhões de zlótis (1,66 mil milhões de euros). Esta é a maior operação deste género até agora realizada pelo banco polaco.

Transferência de risco de crédito através de “credit linked notes”

O banco transferiu uma parte significativa do risco de crédito de uma carteira para um investidor não identificado, utilizando “credit linked notes”. Estes produtos combinam um “credit default swap” (CDS) e um título de dívida.

Emissão de “credit linked notes”

O Bank Millennium emitiu “credit linked notes” no valor de 489 milhões de zlótis (112,9 milhões de euros) com vencimento em 2036. Estes foram totalmente subscritos por um investidor não identificado. O banco é obrigado a prestar garantias sob a forma de títulos de dívida elegíveis depositados junto de um custodiante independente.

Aumento dos rácios de capital do Bank Millennium

Com esta operação, o Bank Millennium espera aumentar o seu rácio de capital Common Equity Tier 1 (CET1) em aproximadamente 1,1 pontos percentuais e o rácio de adequação de capital (TCR) em cerca de 1,4 pontos a nível consolidado.

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